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답변완료 답변 1건의 답변이 등록 되었습니다. 패널분석에서 모형 적합도 확인방법

페이지 정보

작성자 스타타 조회 546회 작성일 19-04-15 16:02

본문

패널 데이터에서 확률모형과 고정효과모형
어떤 것이 적합한지 확인하는 방법 부탁드립니다.

답변목록

관리자님의 답변

관리자 작성일

다음과 같은 stata  명령어 순서대로 하시면 됩니다.
데이터는 패널 data인 경우입니다.
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xtreg 종속변수 독립변수 리스트 / fe
estimates store fixed
xtreg 종속변수 독립변수 리스트 / re
estimates store random
hausman fixed random, sigmamore
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이렇게 하면 고정효과모형의 계수값과 확률효과모형의 계수값이 얼마나 차이가 나는지를 카이스퀘어 검정으로 알려줍니다.
유의하게 차이가 나면 고정효과모형이 적합하고, 그렇지 않으면 확률효과모형이 적합합니다.
어떤 경우에는 확률효과모형은 OLS와 동일한 결과를 보여주기도 합니다.
그 경우 Pooled data regression이 타당하다고 보시면 됩니다.